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协整检验(CointegrationTest)非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。,通常一組時間序列的時間間隔為一恆定值（如1秒，5分鐘，12小時，7天，1年），因此時間序列可以作為離散時間數據進行分析處理。時間序列廣泛應用於數理統計、信號處理、模式 ...,Thecomparativestudyofcointegrationtheory---theempiricalanalysisinthemacroeconom...

參考資訊如下
协整检验

协整检验(Cointegration Test)非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。

時間序列

通常一組時間序列的時間間隔為一恆定值（如1秒，5分鐘，12小時，7天，1年），因此時間序列可以作為離散時間數據進行分析處理。時間序列廣泛應用於數理統計、信號處理、模式 ...

共積計量方法之比較研究--

The comparative study of cointegration theory ---the empirical analysis in the macroeconomic series of Taiwan. 作者: 王美鈺. Wang, Mei-Yu. 貢獻者: 汪義育 ...

協整檢驗

協整檢驗(Cointegration Test)非平穩序列很可能出現偽回歸，協整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關係是否是偽回歸，即檢驗變數之間是否存在穩定的關係。

【数学】简单介绍一下协整（cointegration）

2016年7月11日 — 简单地说，平稳性（stationarity）是一个序列在时间推移中保持稳定不变的性质，它是我们在进行数据的分析预测时非常喜欢的一个性质。如果一组时间序列 ...

时间序列分析之协整检验原创

2019年2月7日 — 协整（Cointegration）理论是恩格尔（Engle）和格兰杰（Granger）在1978年提出的。平稳性是进行时间序列分析的一个很重要的前提，很多模型都是基于平稳下 ...

應用共整合分析理論探討台灣股市市場模式

由 TN CHUANG 著作 — 本研究主要目的示針對beta係數不穩定,造成使用普通最小平方法(OLS)可能產生. 問題,故採用共整合(cointegration)方法對股票進行分組,試圖將股票分成beta 係數穩. 定與不穩定 ...

運用分數共整合方法驗證Ohlson模型

由 黃依玲 著作 · 2006 — ... 分析的過程中可能有假性迴歸（spurious regression）而影響實證結果的可信度。本研究主要的目的在於運用單根(unit root) 與共整合檢定方法(cointegration test) 測試 ...

协整关系

中文名 协整 外文名 cointegration 提出时间 1987年 应用学科 计量经济学 模型 ... 回归分析方法回归分析方法 带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的 ...

金融商品價格關聯性之研究

Cointegration Test)；III 為TF 與TE 間的共整合檢定(Johansen Cointegration ... Markets: An Analysis of TS Index, Index Futures, and SPDRs, International Review of.